금감원, "신한투자증권 '1300억 투자 손실' 높은 처벌수위 적용"

"내부통제 미흡 사례가 증권업계 전반 문제인지는 따져볼 것"

금융감독원이 신한투자증권에서 발생한 '1300억 원 투자 손실 사고'와 관련해 "개인적인 일탈뿐만 아니라 조직적인 문제도 상당히 크다"고 지적했다.

3함용일 금감원 자본시장·회계 부문 부원장은 31일 열린 '자본시장 현안 관련 브리핑'에서 "신한투자증권에서 수직적 통제와 수평적 통제 모두 심각한 문제가 드러났다"며 "유동성 공급자(LP)의 이러한 행태는 과거에도 있었지만 이번 사고는 규모가 더 크다"고 말했다.

신한투자증권은 상장지수펀드(ETF) LP가 원래 목적과 다르게 장내 선물 매매를 진행해 과도한 손실을 입었고, 이를 스와프 거래로 허위 등록했다고 지난 11일 밝힌 바 있다. 이번 사고로 발생한 손실액은 1357억 원에 달한다.

함 부원장은 "LP 거래는 헷지 목적에 부합해야 하며, 총량과 손실을 동시에 관리해야 하지만 회사마다 차이가 있다"며 "신한투자증권의 내부 통제 설계와 운영상의 문제가 근본 원인"이라고 설명했다. 그는 "리스크 및 컴플라이언스 부서의 통제 기능이 작동하지 않았다면 수평적 통제도 이뤄지지 않은 것"이라고 지적했다.

금감원은 이번 사고가 조직 설계 및 운영상의 문제라고 판단하고 강력한 조치를 예고했다.

함 부원장은 "일탈 행위를 한 직원과 공동 행위자에 대한 처벌은 강도 높게 이뤄질 것"이라며, "허위 문서 등으로 거래를 은폐한 행위가 매우 심각하다"고 언급했다. 이어 "조직적 문제 역시 심각하게 보고 있어 해당 부분도 최대한 강하게 처벌할 것이며 개인 역시 예외는 아니다"라고 강조했다.

한편, 금감원은 신한투자증권에 대한 조사뿐 아니라, LP를 취급하는 26개 증권사를 대상으로 추가 손실 사례가 있는지 전수조사에 나섰다.