금감원, 거시건전성 감독 분석체계 확립

글로벌 금융 위기 선제적 대응

글로벌 금융 위기 선제적 대응

[한국금융신문 전하경 기자] 금융감독원이 거시건전성 감독 분석체계(KOMPAS)를 확립했다.

금감원은 금융 시스템 위협 요인을 조기에 식별, 선제적으로 대응하기 위해 '거시건전성 감독 3종 세트'로 구성된 '거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)'를 구축했다고 18일 밝혔다.

'거시건전성 감독 3종 세트'는 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS), 금융산업 조기경보 모형(K-SEEK), GDP 성장률 예측 모형(K-SUPERTEST) 세개의 모형으로 구성됐다. K-SUPERTEST라 K-STARS와 K-SEEK을 활용, 금융산업 전반 거시건전성을 평가하고 미래를 예측하게 된다.

KOMPAS 구축으로 글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련하고 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 이에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다고 설명했다.

거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS)은 금융생태계 내 위기 확산 과정을 반영해 예상 위기의 직접적인 충격 외에 충격 흡수에 소요되는 추가 자본을 체계적으로 분석한다. 이를 위해 모형에는 금융업권간 부실 전염, 다중채무자에 의한 부도 전염, 금융부문-실물경제 피드백 효과 등을 모형에 반영했다.

금융산업 조기경보 모형에는 최신 머신러닝 기법을 적용, 조기경보 효과를 높였다.

부실판정 기준을 '정상/부실'에서 '자본비율 변동'으로 정교화했으며 ‘정상/부실’ 여부만을 판정하던 기존 결과를 금융권역별 자본비율 증감 분포를 통해 현재는 정상이지만 부실까지 여유 자본이 얼마나 남았는지 등의 의사결정에 유용한 정보를 제공하게 된다.

GDP 성장률 예측 모형(K-SUPERTEST)은 빅데이터 기법을 통해 수집한 최신 경제·금융 정보를 통계적 기법을 활용해 적시성 있는 '월 단위 GDP 성장률'을 예측한다. 다수의 GDP 성장률 예측 모형이 예측에 필요한 변수들의 발표 주기가 다른 점을 감안하여 분기 단위로 예측치를 발표함에 따른 적시성이 저하되는 단점을 빅데이터 기법 등을 통해 보완했다.

금감원은 모형 결과의 안정성 확보 이후 거시건전성 감독 수단으로써 금융권역별 미시건전성 감독에 상호 보완적으로 활용할 계획이다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com


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