금감원은 그동안 국내 금융생태계에 적합한 거시건전성 감독 분석 체계를 만들기 위해 노력해왔다. 그 결과 지난 2017년 12월 위기 발생시 금융업권별 필요 자본이 충분한 지를 테스트하는 스트레스 테스트 모형(STARS-I)을 개발했고, 이후 꾸준히 스트레스 테스트 모형을 업그레이드해 왔다.
여기에 최신 머신러닝 기법을 적용해 금융산업 조기경보 모형(K-Seek)을 개선해 금융회사의 위험을 사전에 탐지할 수 있도록 했고, 올해는 빅데이터 기반의 국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형도 개발했다.
금감원 관계자는 "거시건전성 감독 3종 세트를 완성해 거시건전성 감독 분석 역량이 확충됐다"며 "거시건전성 감독 분석 결과를 기존의 금융권역별 미시건전성 감독과 상호 보완적으로 활용해 금융 시스템이 안정되게 노력하겠다"고 말했다.
이종현 기자(iu@chosunbiz.com)
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