가계부채+외화예금 증가...위험 커진 은행들 자금 확충나설까

"외화 예금 비중이 늘면서 자본 확충이 필요한 상황이다. 그동안 권고 형태였던 유동성 커버리지 비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)도 맞춰야 한다." (시중은행 A부행장)

"가계 부채 등 재무건정성을 어떻게 관리해야 할 지 걱정이다."(C은행 관계자)

시중은행이 신종자본증권 발행 등을 통해 자본확충에 나설 가능성이 커졌다. 또 그동안 권고 형태였던 유동성 커버리지 비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)을 의무적으로 지켜야 한다. LCR은 뱅크런(은행자금 대량 이탈)을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 순 현금 대비 즉시 현금화할 수 있는 고(高)유동성 자산 비율이다. LCR이 높으면 위기가 닥치더라도 현금화할 자산이 많아 은행들이 외부 도움 없이 생존할 수 있다.

눈덩이 처럼 불어난 가계부채도 은행들의 재무건전성에 부담이다.

21일 은행권에 따르면 우리은행이 지난 5월 5억 달러 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다. IBK기업은행도 7월 3억 달러 어치의 5년 만기 외화 신종자본증권을 발행했다.

이들이 신종자본증권을 발행한 것은 금융권 주요 규제비율의 충족 목적으로 보인다.

우리은행은 0.38%포인트, 기업은행은 0.21%포인트의 총자본비율 개선 효과가 반영되는 것으로 추정된다.

LCR비율도 우리은행은 4월 81%에서 5월 92%까지 상승한 것으로 분석된다. 기업은행은 9.5~18.5%포인트 개선효과가 있을 것으로 추정된다.

국제금융센터 송현우 연구원은 "국내은행이 외화예금 변동 등에 따른 LCR비율 관리의 필요성으로 신종자본증권의 발행을 늘려나갈 가능성이 있다"면서 "국내보험사는 해외투자 재원마련의 다각화 측면에서 외화 신종자본증권의 발행도 고려할 필요가 있다"고 말했다.

국내은행(주요 7개 은행)의 외화예금 잔액은 6월 말 현재 791억 달러 규모다. 외화예금은 2015년 12월 594억 달러, 지난해 3월 617억 달러, 6월 718억 달러, 9월 806억 달러, 12월 752억 달러, 올해 3월 830억 달러까지 증가했다.

외화예금의 증가로 외화조달에서 예금이 차지하는 비중은 지난해 41%에서 올해 3월 44.3%까지 증가했다.

일부 시중은행의 경우 LCR비율 개선 목적으로 FX 스왑(Swap)거래(USD Buy&Sell)를 하고 있다.

한국경제의 위협요인인 가계부채도 은행들의 짐이다.

한국은행에 따르면 2분기 말 가계신용 잔액은 1388조3000억원으로 집계됐다. 1분기 말(1359조1000억원)보다 29조2000억원(2.1%) 늘었다.

국제결제은행(BIS)은 GDP 대비 가계부채 비율이 75~85%면 경제 성장이 위협받을 수 있다고 지적한다.

정홍택 S&P 이사는 "최근 몇 년 동안 가계부채가 빠르게 증가했다"면서 "국내·외 경기가 크게 악화하고 금리가 급등하는 등 경제 상황이 비우호적으로 전개될 경우 은행권에 큰 위협이 될 수 있다"고 설명했다.

한국의 지난해 가계부채는 전년보다 12% 늘었고 가계소득 대비 부채비율은 2005년 110%, 2010년 131%, 2016년 154%로 상승했다.

김문호 기자 kmh@metroseoul.co.kr

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