연체율 잡아라…기업은행 '조기 경보 시스템' 재구축

인공지능 기술로 '고위험 차주' 선별력 강화

1분기 기준 연체율 0.8%…전년 동기 0.45%에서 '껑충'

(IBK기업은행 제공)

(서울=뉴스1) 김근욱 박동해 기자 = IBK기업은행이 개인·기업의 부실 징후를 예측하는 '조기 경보 시스템'을 강화한다. 특히 이 시스템에 인공지능(AI) 기술을 적용해 고위험 차주 선별력을 높이기로 했다. 기업은행의 대출 연체율은 지난 3월 기준 0.8%로, 전년 동기 대비 2배 가까이 오른 상태다.

17일 금융권에 따르면 IBK기업은행은 '조기경보 및 신용감리 통합 시스템 재구축' 사업을 진행한다.

조기 경보 시스템은 개인과 기업의 거래, 신용, 연체 정보 등을 종합적으로 점검해 은행의 손실을 최소화하는 일종의 '사전 예방 시스템'이다. 신용감리 시스템도 기업의 신용위험을 점검해 부도시 손실을 최소화한다.

다만 기업은행은 최근 대출 차주 수와 규모가 확대되고, 시스템 내 '부실예측모형'이 노후화돼 시스템을 재구축하기로 했다.

눈여겨볼 점은 인공지능(AI)의 도입이다. 기업은행은 부실예측모형에 '머신러닝'(Machine Learning) 알고리즘을 적용해 부실기업 선별률을 높인다.

기업은행 관계자는 "기술 발전과 패러다임 변화에 대응해 부실예측모형에 예측가능하고, 설명가능한 머신러닝 모형을 도입할 계획"이라며 "고위험 차주의 선별과 부실의 조기 포착 등 부실 예측력을 높일 수 있다"고 강조했다.

또 그간 별도로 운영되던 개인 및 기업의 조기경보와 신용감리 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 만들기로 했다. 업무 담당자의 실질적인 모니터링과 사후관리가 가능하도록 '보이는 리스크' 시스템을 구현하겠다는 방침이다.

금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 기업은행의 연체율은 지난해 3월 0.45%에서 지난 3월 0.8%로 2배 가까이 올랐다.

구체적으로 중소기업대출 연체율은 0.48%에서 0.86%로, 가계대출 연체율은 0.34%에서 0.61%로 상승했다. 4대 은행(국민·신한·하나·우리)의 연체율인 0.26~0.33%, 산업은행의 0.46%와 비교해도 높은 수준이다.

한국은행은 '금융안정보고서'를 통해 "실적이 부진한 일부 기업들의 이자 상환능력이 크게 약화한 점은 향후 금융기관의 자산건전성 저하 요인으로 작용할 수 있다"고 경고한 바 있다.

ukgeun@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.