10일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 이날 펀드 판매사 실무자들을 대상으로 플루토 FI D-1호와 테티스 2호 펀드의 상환 계획을 발표했다. 라임자산운용은 올해 2분기부터 매 분기 말 펀드 투자금 가운데 분배 가능한 금액을 판매사에 통보하고 투자금을 배분할 예정이다. 이에 따라 올해 7월부터 투자자들은 펀드 일부 투자금을 차차 상환받을 수 있게 된다.
상환 계획이 발표된 라임 사모펀드는 환매 중단 시점인 작년 10월 말 기준 장부가액이 각각 플루토 1조2337억원, 테티스 2931억원이었다. 올해 2월 회계실사 결과에서 플루토의 회수율은 50.4~68.2%, 테티스는 57.7~78.5%로 나왔다. 다만 모펀드의 회수율과 상관없이 라임자산운용의 자펀드들은 토털리턴스왑(TRS)을 통해 증권사 프라임브로커리지서비스(PBS)의 투자금이 들어간 비율에 따라 회수 가능한 금액이 달라진다.
플루토 FI D-1호와 테티스 2호를 편입한 라임자산운용 자펀드 120개 중 29개가 증권사의 TRS를 사용한 펀드여서 자펀드에서 실제 상환 가능한 금액은 모펀드의 투자자산 가치 하락분보다 훨씬 커질 수 있다. 이 때문에 레버지지 100%를 활용한 라임 AI 스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 손실률 50%의 경우 개인투자자들은 투자금을 전부 돌려받지 못하게 될 것으로 보인다.
[김제림 기자]
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