금감원 “은행 판매 DLS 등 파생상품, 최대 95% 손실 예상”

DLS 손실 논란에 피해상황 중간집계 발표

시중은행 등이 판매한 해외 금리 연계 파생결합상품(DLFㆍDLS)의 판매 규모가 8,200억원에 달하는 것으로 나타난 가운데, 지금처럼 저금리 기조가 이어지면 만기 때 손실률이 최대 95%에 달할 것이란 금융당국의 추정이 나왔다. 금융감독원은 이달 중 해당 상품을 설계한 증권사와 판매 주체인 은행을 상대로 ‘현미경 검사’에 나설 방침이다.

19일 금감원에 따르면 이달 초(8월7일) 기준 국내 금융사들의 주요 해외 금리 연계 파생결합상품(DLFㆍDLS) 판매잔액은 총 8,224억원으로 집계됐다. 우리은행(4,012억원)이 가장 많았고 이어 하나은행(3,876억원), 국민은행(262억원) 등 순이었다. 전체 판매액의 99%가 은행에서 팔렸는데, 투자금액의 89%는 개인들의 자금이었다.

이중 판매량이 많았던 영ㆍ미 CMS 금리 연계 DLF(하나은행)는 잔액이 6,958억원이다. 이 중 현재 85% 가량이 손실구간에 진입한 상태다. CMS 금리란 외환시장에서 고시되는 ‘이자율 스와프 금리’를 말한다. 만약 만기까지 현재의 금리 수준이 유지될 경우 총 손실률은 56.2%에 달할 것으로 추정됐다.

독일 국채 금리에 연동된 DLF(우리은행)는 상황이 더 심각하다. 판매잔액은 1,266억원으로 비교적 적지만 판매금액 전체가 손실구간에 진입한 상태다. 만기까지 예상 손실률은 무려 95.1%로 예상된다.

이에 금감원은 DLF 상품의 설계부터 판매까지 전 과정을 점검하고, 문제가 없었는지 내부통제시스템을 집중적으로 들여다 볼 방침이다. 이를 위해 증권사와 자산운용사, 은행 등을 대상으로 이달 중 합동검사에 착수할 계획이다.

이미 금감원에는 불완전판매를 주장하는 소비자들의 분쟁조정 신청이 29건 접수된 상태다. 금감원은 관련 판례 등을 참조해 분쟁조정을 신속히 진행하기로 했다. 금감원 관계자는 “환율이나 유가 등을 기초로 한 다른 고위험 파생결합상품의 판매에 대해서도 모니터링을 강화할 예정”이라고 말했다.

장재진 기자 blanc@hankookilbo.com