18일 금융당국과 은행권에 따르면 금감원은 DLS와 관련한 실태조사를 마무리 짓고 이르면 이번 주 이 상품을 취급한 우리은행과 하나은행 검사에 돌입할 계획이다.
DLS는 금리나 환율 등을 기초자산으로 하는 파생결합증권이다. 사전에 정해진 방법에 따라 만기지급액이 달라지는데, 일정한 조건에 머무르면 수익을 올리지만 약정한 조건을 벗어나면 그만큼 손실을 보는 상품이다. 우리은행과 하나은행은 이런 DLS를 담은 일종의 펀드인 DLF를 약 1조원 어치 판 것으로 알려졌다.
현재 우리와 하나은행에서 판 DLF는 독일과 영국 등의 국채금리가 갑작스레 하락하면서 약정된 조건대로 원금 손실 구간에 진입한 상태다. 특히 우리은행이 판매한 DLF는 독일 10년물 국채금리가 -0.2% 이상을 유지하면 연 3~5% 수익을 지급하지만 이보다 낮아지면 0.1%포인트 초과 하락마다 원금의 20%씩 손실이 발생하는 구조인데, 금리가 -0.7% 아래로 떨어지며 원금 전액 손실 구간에 들어왔다.
이 상품은 기관이나 은행 PB센터를 찾은 큰손 고객이 주로 찾았지만, 퇴직금 등을 맡긴 일반 투자자들도 적지 않은 것으로 전해졌다. 만기가 4∼6개월로 짧은데다 은행에서도 원금손실 가능성이 거의 없다며 팔았기 때문이다.
금감원은 검사를 통해 해당 상품이 은행에서 사모 형태로 팔린 이유와 상품 리스크 구조, 내부 위험통제 프로세스나 판매 과정에서 문제점 등을 두루 살펴본다는 계획이다.
특히 우리은행에서 독일 국채금리가 급락했던 지난 3월부터 5월까지 관련 상품이 집중적으로 팔린 경위를 꼼꼼히 살필 계획이다. 애초 이 상품이 처음 나왔을 때와 시장 상황이 완전히 바뀐 터라 불완전판매 가능성이 클 수 있다는 판단에서다. 이 과정에서 경영진이 의사 결정에 영향을 줬는지도 살펴볼 것으로 알려졌다. 비이자수익을 강화하는 분위기 속에서 불완전판매나 위험통제 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있기 때문이다.
금융당국 고위 관계자는 “(3~5월 정도면) 위험을 인지했을 가능성이 있는데도 왜 브레이크(판매중단)가 듣지 않았는지 상식차원에서도 궁금증이 많을 것”이라면서 “은행에서 소명을 해왔지만 납득이 안가는 부분이 많다. 검사를 나간다면 철저히 살펴볼 것”이라고 말했다.
금융권 관계자는 “결과적으로 WM센터를 찾은 VIP에게 썩은 사과를 판 셈이 됐는데, 시장 상황이 완전히 바뀐 시점에서 문제가 될 상품을 계속 판매하도록 한 내부적 판단이나 위험통제 기능이 제대로 작동하지 않은 것은 큰 문제”라며 “그때 왜 그런 판단을 했는지가 쟁점이 될 것”이라고 지적했다.
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