독일과 영국 금리에 연계된 1조원대 파생금융상품에서 대규모 손실이 예상되는 가운데 이러한 부실이 400조원에 육박하는 사모펀드 전반으로 확산될 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 글로벌 경기 둔화가 심화되면서 금융시장이 요동치고, 실물자산에도 악영향을 주고 있기 때문이다.
15일 금융업계와 금융감독당국 등에 따르면 2015년 10월 규제 완화로 급팽창한 사모펀드가 최근 경기 둔화로 인해 손실 가능성이 높아진 것으로 알려졌다. 지난 13일 기준 사모펀드 순자산 총액은 390조원으로 공모펀드(252조원) 규모를 넘어선다. 규제 완화 전까지만 해도 공모펀드 시장이 훨씬 컸지만 최근 4년간 증가한 펀드 수탁액 90% 이상이 사모펀드일 정도로 폭발적으로 커진 것이다.
늘어난 사모펀드는 전통적인 금융자산인 주식·채권 등에 대한 투자보다 파생금융상품과 부동산·원자재 같은 대체자산에 대한 투자가 활발하다. 부동산 사모펀드는 지난 6월 말 판매잔액이 80조7325억원으로 부동의 1위였던 채권(79조6381억원) 투자를 처음으로 넘어섰다.
사모펀드 절반가량이 대체자산 등에 쏠리면서 글로벌 경기 둔화로 인한 위험에 고스란히 노출되고 있다는 분석이다.
금융권 고위 관계자는 "A은행에서 판매한 부동산 사모펀드 일부가 이미 원금 손실을 보고 있는 상황"이라며 "사회간접자본(SOC)이나 전환사채 등에 투자한 사모펀드에도 경고등이 들어오고 있다"고 설명했다.
사태가 심각해지자 금융감독당국이 적극적으로 움직이기 시작했다. 금융감독원은 이르면 다음주 불시에 은행·증권·자산운용 합동으로 금리 연계형 파생상품을 판매한 우리은행과 KEB하나은행, 증권사를 대상으로 부문 검사를 나가기로 했다. 현장조사를 통해 금융사들의 불완전판매 여부를 집중 점검한다는 계획이다.
[이승훈 기자 / 김제림 기자 / 이새하 기자]
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