금감원, 거시건전성 감독 분석체계 가동…위협요인 걸러낸다

금융산업 조기경보 모형 구축

거시감독 스트레스 테스트도

[사진제공=연합뉴스]

[헤럴드경제=문영규 기자] 금융감독원이 금융시스템의 위기 확산 조짐을 조기에 식별하는 ‘거시건전성 감독분석체계(KOMPAS)’를 구축했다고 18일 밝혔다.

KOMPAS는 앞서 개발한 GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)에 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(STARS-II)과 금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)을 더해 완성됐다. STARS-II는 금융 생태계 내 위기 확산 과정과 이에 대한 금융산업의 영향을 모형화한 모델이다.

특정 금융사의 부실이 시스템 전반으로 퍼지거나 두 개 이상의 금융권역을 거래하는 다중 채무자로 인해 한 개 권역에서 부도 발생 시 타 권역에 추가 부실을 발생시키는 부도 전염 효과 등을 예측할 수 있게 된다. 금융사 부실에 따른 자금중개 기능 저하가 실물경제 침체에 영향을 얼마나 미치는지를 판단하는 2차 효과도 분석할 수 있다.

[자료제공=금융감독원]

기존 1차 모형은 금융권역별 보유 자본이 위기의 충격 흡수에 충분한지를 평가하는 데 그쳤지만, K-SEEK은 전통적인 계량 경제 분석 모형에 최신의 머신러닝 기법을 접목한 것이 특징이다. 기존에 개발된 K-SuperCast는 빅데이터 기법을 통해 수집한 최신의 경제·금융 정보를 활용해 월 단위 국내총생산(GDP) 성장률을 예측하는 모형이다.

금감원 금융감독연구센터 신원 선임국장은 “최근 전 세계적으로 금융시스템의 안정을 해할 수 있는 여러 시장 불안 요인들의 발현 가능성이 커지고 있는 상황”이라며 “이 시스템을 활용해 위협요인을 조기에 식별, 선제적으로 대응할 계획”이라고 말했다.

ygmoon@heraldcorp.com

- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -