“기후변화 무대응 땐 76년간 금융권 손실 45.7조”

한은 ‘기후변화 스트레스테스트’

정책 도입 강도·시기 따른 시나리오 설정

지연 대응해도 2100년까지 손실 39.9조

기후 위기가 건전성·금융안정 훼손 예상

대비 안 하면 신용손실 타격 은행이 95%

고탄소 배출 철강 등 제조업도 70% 달해

한은 “적절한 정책 시행해야 리스크 완화”

기후변화 위험에 대비하지 않을 경우 은행과 보험사 등 금융기관들의 손실이 2100년까지 45조7000억원에 이를 것이라는 연구 결과가 나왔다. 이상 기후로 인한 각종 비용뿐 아니라 탄소세, 탄소국경조정제도(CBAM) 등에 대비하지 않은 기업의 경쟁력 저하가 신용 및 대출 부실로 이어져 금융기관에까지 막대한 손실을 가져온다는 것이다.

한국은행은 18일 금융감독원과 공동 개최한 기후금융 콘퍼런스에서 이같은 내용을 담은 ‘은행·보험사에 대한 하향식 기후변화 스트레스테스트 결과’ 보고서를 발표했다.

지난 8일(현지시간) 아르헨티나 항구 도시 바이아 블랑카의 홍수 피해 모습. EPA연합뉴스

보고서는 정부의 기후대응 정책 도입 강도 및 시기에 따른 영향을 평가하기 위해 네 가지 시나리오를 설정했다. 2024~2100년 중 우리나라의 온실가스 감축경로를 설정한 후 2050년 탄소중립을 달성하는 경우를 ‘1.5℃ 대응’, 2050년 탄소 배출을 현재보다 80% 감축하는 경우를 ‘2℃ 대응’, 2030년까지 무대응으로 일관하다 뒤늦게 2050년 탄소중립 정책을 추진하는 경우를 ‘지연 대응’, 기후 정책을 도입하지 않는 경우를 ‘무대응’으로 각각 나눴다. 그리고 14개 금융사(은행 7개사, 보험 7개사)를 대상으로 스트레스테스트를 실시한 결과, 2100년까지 금융권의 예상 손실 규모는 △1.5℃ 대응 시 26조9000억원 △2℃ 대응 시 27조3000억원 △지연 대응 시 39조9000억원 △무대응 시 45조7000억원으로 추정됐다. 특히 무대응 시 은행의 BIS(자기자본)비율은 5.3∼7.6%포인트까지, 보험 K-CIS(지급여력) 비율은 13.6∼26.1%포인트까지 하락할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

업권별로는 은행의 신용 손실이 전체 예상 손실의 95% 이상을 차지했다.

한은 지속가능성장실 나승호 실장은 “탄소를 많이 배출하면 탄소배출권을 사거나 탄소세를 내야 할 뿐 아니라 내년부터 유럽에선 탄소국경조정제도를 실시한다”면서 “예를 들어 재생에너지를 쓰지 않고 탄소를 많이 배출하는 공법을 쓴 기업에 세금을 더 많이 매기는 것인데 그러면 시멘트 회사의 영업이익은 타격을 받고 이 회사에 돈을 빌려준 은행의 대출이나 채권도 부실화할 수 있다”고 설명했다. 기후 위기에 대응하지 않으면 국내 금융기관의 건전성과 금융안정이 훼손될 가능성이 높다는 것이다.

금융감독원이 기업여신 규모 1조원 이상 36개 금융사(은행 17개사, 생명보험 10개사, 손해보험 9개사)를 대상으로 실시한 테스트에서도 무대응 시 2100년까지 25조1000억원, 1.5℃ 대응 시 19조5000억원의 신용손실이 각각 발생하는 것으로 추정됐다.

업종별로는 신용손실의 70% 이상이 철강 등 고탄소 배출 제조업 및 도소매업 등 자연재해 민감 업종에서 발생했다. 또 지방 소재 금융사의 손실률(손실/기업여신 잔액·2.0%)이 시중은행(1.3%)보다 높아 고탄소 배출산업이 밀집한 지방일수록 선제적 기후리스크 관리가 필요한 것으로 나타났다.

한은은 “기후 리스크 감축을 위해 은행은 신용손실에 대해, 보험사는 시장손실과 풍수해 관련 보험손실에 대해 관리를 강화할 필요가 있다”면서 “업종별로 보면 기후대응 정책 시행 시에는 고탄소 제조업에 대해, 무대응 시에는 식료품, 건설업 등 기후취약 업종에 대해 리스크 관리를 강화해야 한다”고 밝혔다.

이창용 한은 총재는 이날 환영사에서 “적절한 기후 대응 정책이 시행될 경우 초기에는 고탄소 산업의 자산가치 하락으로 금융기관 손실이 발생할 수 있으나, 장기적으로는 친환경 기술 발전을 촉진하고 기후 리스크를 완화함으로써 금융기관 손실을 일정 수준 내에서 관리하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

김수미 선임기자 leolo@segye.com

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