한투운용, TDF 설정액 2000억 돌파…올 들어 3.8배↑

한국투자신탁운용 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈. (사진=한국투자신탁운용 제공) photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 한국투자신탁운용은 생애주기펀드(TDF)인 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈' 설정액이 2000억원을 돌파했다고 6일 밝혔다.

이 시리즈의 설정액은 지난 5일 종가 기준 2049억원으로, 지난해 말에 비해 약 1510억원 이상 늘며 3.8배 성장했다. 특히 최근 한 달 사이 523억원이 새로 유입됐다.

TDF는 목표 시점(빈티지)까지 안정적 성과를 낼 수 있도록 자산 배분을 자동으로 조정하는 펀드다.

한투운용 TDF 시리즈는 글로벌 주식과 상관관계가 낮은 국내 채권과 금 상장지수펀드(ETF) 등을 편입해 높은 위험조정수익률(샤프지수)을 확보했다.

또 ETF를 활용한 저비용 분산투자, 룰베이스 리밸런싱으로 포트폴리오의 안정성을 높였다. 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)과 리서치를 바탕으로 자산배분형 상품 포트폴리오 내 국내 채권 편입이 유리하다는 분석을 도출, 이를 운용에 적용하고 있다.

2022년 10월 출시된 한투운용 TDF 시리즈는 국내 설정 TDF 가운데 연초 이후, 1년 수익률 모두 각 빈티지별 최상위권을 나타냈다. 6개월 수익률은 10.95~14.37%, 1년 수익률은 23.21~32.36%다.

샤프지수도 우수했다. 한투운용 상품의 평균 샤프지수는 2.81로, 국내 TDF 전체 시리즈 평균(1.73)을 웃돌며 1위를 나타냈다. 각 빈티지별 샤프지수(1년 기준) 역시 1위를 나타내고 있다. 샤프지수는 투자 위험 대비 수익률로, 수치가 높을수록 변동성이 낮아 연금 투자와 같은 장기 투자에서 중요하다.

한투운용은 현재 ▲2030 ▲2035 ▲2040 ▲2045 ▲2050 2055 ▲2060 ▲2080 등 8개 빈티지 라인업을 갖추고 있다.

이중 '한국투자TDF알아서골드2080펀드'는 국내에서 유일하게 2080년을 은퇴 시점으로 설정한 펀드다. 초기 위험자산 편입 비중을 99%로 설정, 기대수익률을 높이는 동시에 주식과 상관관계가 낮은 금을 편입해 위험 대비 수익률을 개선했다.

박희운 솔루션본부 전무는 "TDF는 자산배분형 상품으로 수익률과 함께 위험 대비 수익률도 중요하다"며 "투자성향과 생애주기별로 자산배분이 필요하기 때문에 자신의 경제 상황에 맞게 투자하되, 직접 투자할 여력이 안된다면 해당 펀드 시리즈가 좋은 대안이 될 것"이라고 설명했다.

☞공감언론 뉴시스 pjy@newsis.com

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