2일 만기 우리은행 DLF 91.7% 손실… 투자자 원금 거의 다 날려

'DLS 피해자 비대위 DLS 판매 금융사 규탄 집회' DLS 피해자 비대위 소속 집회 참가자들이 1일 오전 서울 중구에 위치한 우리은행 본점 앞에서 'DLS 판매 금융사 규탄 집회' 도중 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 박형기 인턴기자 /2019-10-01(한국일보)

2일 만기를 맞는 우리은행의 독일 국채금리 연계 파생결합상품(DLF)이 원금 91.7% 손실을 기록했다. 기초자산인 독일 국채 금리가 손익 기준점(녹인배리어)을 크게 하회한 탓이다. 지난달 26일 만기분이 사실상 원금 전액 손실을 본 데 이어 90% 이상의 높은 손실률이 이어지면서 투자자들은 불완전판매 전수조사와 함께 검찰의 신속한 수사를 촉구하고 나섰다.

1일 우리은행 등에 따르면 2일 만기가 도래하는 독일 국채 10년물 금리 연계 DLF의 만기상환율은 8.3156%로 최종 확정됐다. 이 상품에 1억 원을 투자했다고 가정하면 831만원만 건지는 셈이다. 여기에는 상품을 만기까지 유지하면 보장해주는 쿠폰 금리 1.4%(연 4.2%, 만기 4개월)와 선취 운용수수료 반환분(0.1556%)이 포함돼 있어 실제 손실률은 93.24%다.

앞서 60%대 손실을 기록한 지난달 19일과 24일 만기 상품과 달리, 100% 손실을 본 26일 만기분에 이어 2일 만기분도 거의 투자원금 전액을 날리는 결과를 낸 건 상품 구조가 달랐기 때문이다. 2일 만기 상품은 손익을 결정짓는 독일 국채 10년물 금리의 기준점이 -0.32%로 독일 금리 연계 DLF 상품 중 가장 낮은 수준이지만 손실 배수는 무려 333배나 됐다. 은행이 판매 당시 금리 하락세를 의식해 기준점을 종전 0.2%에서 낮추는 대신 손실배수를 대폭 높인 것이다. 이에 따라 금리가 -0.62% 밑으로 내려가면 투자원금 전액을 잃을 수 있는 구조였다. 독일 국채 금리는 전날(9월30일) -0.600%를 기록했다.

파생결합증권ㆍ파생결합펀드(DLSㆍDLF) 피해자비상대책위원회는 이날 서울 중구 회현동 우리은행 본점 앞에서 집회를 열고 ‘사기계약 원천 무효’ 등의 구호를 외치며 우리은행의 원금 전액 배상과 검찰의 신속한 수사 등을 촉구했다.

한편 금융소비자원(금소원)은 해외금리 연계 파생결합상품에서 대규모 손실이 발생한 우리은행과 하나은행의 행장과 담당 임원, 프라이빗뱅커(PB)를 사기, 사문서위조, 자본시장법 위반 등의 혐의로 이날 서울중앙지검에 고발했다. 금소원은 윤석헌 금융감독원장과 손병두 금융위원회 부위원장도 향후 형사고발할 것이라고 밝혔다. 조남희 원장은 “사기 판매를 한 은행도 문제지만 더 근본적인 문제는 금융당국에 있다고 본다”며 “이들은 은행이 사모펀드 제도를 악용하는 것을 방임해 사기 판매를 가능하게 해줬을 뿐만 아니라 사기 행위를 비호하고 방조했다”고 주장했다.

박민식 기자 bemyself@hankookilbo.com