국채금리 급반등…DLF 기사회생하나

영국 10년물 6%대…원금 회복

하나銀 금리 변동 '적극 대응'

독일 전액손실 구간은 벗어나

우리銀 “만기까지 예의주시”

하나·우리은행에서 판매한 파생결합펀드(DLF)의 기초자산인 영국과 독일 국채 금리가 일제히 급등했다. 아직 만기가 꽤 남았지만, 하나은행이 주로 판매한 영국 국채연계 상품은 8월 이후 처음으로 원금회복권에 근접 중이다. 하나은행은 금리 변동을 주시하며 고객들의 예상 손실률을 실시간으로 체크하고 있다.

영국 10년물 국채금리는 5일(현지시각) 종가 기준 0.6%를 기록했다. 7월 이후 0.4%대를 유지하던 금리가 전날 대비 0.107%p 상승하며 약 두달 만에 6%대를 회복했다.

지난달 초 기준으로 판매 잔액 6968억원 가운데 85.8%(5973억원)가 손실 구간으로 진입했던 영국·미국 CMS 금리 연계 DLF의 예상 손실 금액이 상당히 줄어들 것으로 분석된다. 지난달 초 기준으로 금융감독원이 집계한 결과 예상손실 금액은 3354억원에 달했다.

이번 상품은 KEB하나은행에서만 3900억원 가까이 판매됐다. 대부분 배리어(barrier) 60% 상품이다. 만기 때 기초자산의 금리가 가입 시 금리의 60% 밑으로 내려가지 않으면 3.5%의 수익을 얻을 수 있다. 하지만 60% 아래로 떨어지면 떨어진 만큼 손실을 본다.

하나은행은 영국 국채 금리 반등을 긍정적인 신호로 받아들이면서도 향후 금리 변동을 더욱 면밀히 확인한다는 방침이다. 이번 상품의 만기가 대부분 내년 상반기에 몰려 있는 만큼 향후 시장 상황을 더욱 지켜보며 대응을 해야 한다는 입장이다.

하나은행 관계자는 “금리가 반등하면서 원금 손실이 회복되는 것은 분명히 긍정적인 신호”라며 “아직 만기가 남아 있는 고객들이 대부분인 상화에서 더욱 면밀히 시장을 모니터하며 고객들에게 금리 변동 상황을 적극적으로 안내할 예정”이라고 말했다. 이달초 -0.72%까지 떨어졌던 독일 10년물 국채금리도 바른 반등세로 ?0.594%까지 회복됐다.

독일 국채를 기초자산으로 한 DLF는 10년물 금리가 -0.25% 밑으로 떨어지면 금리 차이의 250배에 해당하는 손실을 입는다. -0.65%까지 떨어지면 원금 전액을 잃게 된다. 일단 원금 전액 손실 구간은 일단 벗어난 셈이다. 이 상품은 우리은행에서만 1200억원 가량 판매됐다. 대부분 이달 중 만기가 도래한다.

우리은행 관계자는 “(독일 국채 금리 상승으로)손실 규모가 다소 감소할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “현장대응반을 중심으로 고객 응대에 최선을 다하는 동시에 금융당국 감사에 성실히 임할 것”이라고 말했다.

이승환 기자/7nice@heraldcorp.com

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