[금융안정보고서] 한은 첫 비은행금융권 스트레스 테스트 도입

이제까지 은행에 대해서만 진행되던 스트레스 테스트가 비은행 기관에도 적용된다. 20일 한국은행은 금융안전보고서 관련 간담회에서 비은행금융기관 스트레스 테스트를 새롭게 개발해 거시 경제 금융충격에 대한 비은행금융기관의 복원력을 평가할 수 있게 됐다고 발표했다. 한은은 또 향후 은행부문 모형과 비은행 부문 모형을 연계한 통합 스트레스 테스트 모형을 구축해 금융시스템 전반의 복원력을 정교하게 평가한다는 계획을 내놨다.

스트레스 테스트 결과는 시장금리 상승, 국내 경기둔화 등이 발생할 때 비은행금융기관의 복원력을 나타낸다.

시장금리 상승 충격에 따른 보험회사의 RBC비율 변화를 살펴보면, 금리가 2%포인트 상승할 때 2017년말 257.9%에서 182.9%로 75.0%포인트 하락한다. 금리가 3%포인트 상승하는 시나리오에서는 보험회사 상당수의 자본비율이 감독기준을 하회하는 것으로 나타났다.

상호금융조합은 금리가 2%포인트 상승할 경우 순자본 비율이 2017년말 8.2%에서 8.0%로 낮아졌으며 저축은행의 자기자본비율은 14.2%에서 13.9%로 떨어졌다.

같은 상황에서 증권회사의 NCR은 2017년말 636.3%에서 576%로 60.3%포인트 떨어졌다. 신용카드회사의 조정자기자본비율은 2017년말 24.2%에서 23.3%로 하락한다. 금리가 급격히 오를 경우 신용카드 회사는 카드 수수료 손익과 신용손실등이 자본 비율 변동에 직접적인 영향을 끼치는 것으로 파악됐다.

한은 관계자는 "이 결과들은 금리가 2%이상 오른다는 비정상적인 상황을 상정한 것으로 현재로서는 해당 기관들의 건전성에 큰 문제가 있는 게 아니다"라고 말했다.

wild@fnnews.com 박하나 기자

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