은행, 올해 말 가계대출 부실 3兆로 증가…부실 비율 1년 새 2배 ‘껑충’

지난 23일 오후 서울에 위치한 은행에 대출 안내 현수막이 걸려있다./뉴스1

국내 은행의 가계대출 중 3개월 이상 연체돼 부실채권으로 분류되는 ‘고정이하여신’이 올해 말 3조원에 달할 것이란 분석이 제기됐다. 은행권은 충분한 손실흡수능력을 갖추고 있어 가계부채 리스크를 통제할 수 있을 것으로 예상된다. 다만 고정이하여신비율(NPL 비율)이 1년 새 2배 가까이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 은행권이 빈틈없이 리스크를 관리해야 한다는 지적이다.

이지언 한국금융연구원 선임연구위원은 28일 ‘국내 은행 가계대출 리스크 예측 보고서’를 통해 지난 2010년부터 지난해까지 국내 은행의 가계대출 중 NPL 비율과 거시변수들의 계량모델을 추정하고, 이를 이용해 올해 분기별 NPL 비율을 예측했다.

예측 결과 NPL 비율은 작년 4분기 0.18%에서 2023년 말 0.33%까지 급상승할 것으로 예측했다. 금액으로 환산하면 국내 은행의 고정이하 가계여신은 2022년 말 1조7000억원에서 올해 말 3조원 수준으로 급증할 것으로 예상된다.

국내 은행은 가계대출 부실 증가에도 전체 손실흡수능력이 충분할 것으로 보인다. 작년 말 국내 은행의 자기자본이 279조원이고, 작년 당기순이익도 18조원을 상회한다.

다만 2012년 이후 떨어지던 NPL 비율이 갑자기 늘어나면서 어느 정도의 기간과 수준까지 진행될지를 면밀히 살펴봐야 할 것으로 전망된다. 이 선임연구위원은 “은행권은 거시변수에 대해 면밀하게 모니터링하고, NPL 비율 변화도 예의주시하는 한편 가계대출 리스크관리에 만전을 기해야 할 것”이라고 말했다.

한편 우리나라 전 금융권 가계대출은 2010년 이후 2022년까지 연평균 6.8%로 급격하게 증가해 왔다. 금융당국이 지난 2021년 가계부채 총량 관리와 차주의 상환능력 심사 강화를 골자로 하는 가계부채 관리 방안을 마련하며 지난해 가계부채는 증가세를 멈췄다.

그러나 우리나라 가계부채의 GDP 대비 비율은 여전히 100%를 상회하고, 가계부채 원리금상환비율(DSR)도 14%에 육박한다. 미국·일본 등 주요국 대비 가계부채의 부실 위험성이 큰 상황이다. 주요국의 GDP 대비 가계부채의 비율이 80% 이하이고, DSR 역시 5~8%에 그친다.

김유진 기자(bridge@chosunbiz.com)

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