금감원, 거시건전성 감독 3종세트 구축…시스템위기 방지

【서울=뉴시스】(사진=금융감독원 제공).

【서울=뉴시스】이윤희 기자 = 감독당국이 금융시스템 불안을 미연에 감지할 수 있는 '거시건전성 감독 3종 세트' 개발을 완료했다.

금융감독원은 최근 '2차 효과 거시건전성 감독 스트레스 테스트모형(STARS-II)'과 '금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)' 개발을 완료했다고 18일 밝혔다.

스트레스 테스트모형은 위기 상황에 각 금융권역별 보유 자본이 충격 흡수에 충분한지를 평가하는 것이다. 기존 1차 효과 모형은 예상되는 위기의 직접적인 충격 밖에 반영하지 못하는 한계가 지적됐다. 반면 2차 모형은 전염효과와 실물경제 침체 등 위기 확산 과정을 반영해 충격 흡수에 필요하면 자본을 체계쩍으로 분석했다는 평가를 받는다.

조기경보 모형은 정상적 영업 환경 속에서 금융사의 위험을 사전에 찾아내는 상시 감시 시스템이다. 이번 개발 모형은 기존모형보다 개선됐다. 최신 '머신러닝 기법'을 적용해 모형의 예측력이 향상됐고 금융권역별 자본비율 증감분포를 통한 부실까지의 여유 자본 정보 등을 제공한다.

두 가지 모형은 금감원이 올해 초 개발한 'GDP 성장률 예측모형(K-SuperCast)'과 함께 거시건전성 감독 3세 세트로 묶인다. 감독당국의 거시건전성 감독 분석체계(KOMPAS)가 구축됐다는 평가다.

금감원 관계자는 "글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련해 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 선제적으로 대응할 수 있게됐다"며 "향후 위기 발생 시 부실 금융회사 정리 등에 수반되는 사회적 비용의 절감에도 기여할 것으로 본다"고 설명했다.

금감원은 3종세트간 연계성을 강화해 감독 역량을 강화하는 한편, 내년으로 예정된 국제통화기금(IMF)의 금융안정성평가(FSAP)에도 적절히 대비하겠다는 계획이다.

sympathy@newsis.com

▶ 뉴시스 빅데이터 MSI 주가시세표 바로가기
▶ 뉴시스 SNS [페이스북] [트위터]

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>