전략형지수란 국내·외 상장종목 또는 상장상품의 가격, 지수 등을 대상으로 특정 투자전략을 적용해 산출하는 지수를 말한다.
이번에 발표된 전략형지수는 코스피200 현선물 레버리지 1.5배지수, 코스피200 팩터가중지수 총 4종, 코스피200 커버드콜 ATM지수, 코스닥150 선물레버리지지수 등이다.
코스피200 현선물 레버리지 1.5배지수는 현물 100%와 선물 50%를 조합해 코스피200의 변동성을 적절한 수준으로 확대하는 지수다. 코스피200의 변동성이 S&P500, 유로스톡스(EURO STOXX)50과 같은 해외 주요지수와 비교해 다소 낮아 1.5배 레버리지를 통해 변동성을 확대해 주가연계증권(ELS)의 기초지수로서의 활용도를 높이기 위한 목적이다.
코스피200 팩터가중지수는 코스피200지수에 스마트베타요소를 추가, 기존 코스피200대비 초과수익을 추구해 기관 등의 대규모 자금운용에 최적화되도록 개발된 지수다. 스마트베타란 기존의 지수에 특정 요소 관련 종목선정 및 비중을 조정해 시장상황에 따라 시장대비 초과수익을 추구하는 인덱스 기반의 투자방식을 말한다.
코스피200 커버드콜 ATM지수는 코스피200 구성종목을 매수하고, 등가격(ATM) 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 반영한 지수다. 기존 코스피200 커버드콜지수에 옵션 행사가격을 달리해 커버드콜 전략을 구사하는 투자자에게 향후 시장상황의 변화에 따라 선택의 폭을 확대해 줄 것으로 기대를 모은다.
코스닥150 선물레버리지지수는 코스닥150 선물지수의 일별수익률을 2배로 추종하는 레버리지지수로, 현재 역사상 최대 수준인 코스피-코스닥지수간 스프레드가 향후 코스닥시장과 코스피시장의 동반상승시 평균수준으로 축소될 것을 전망하는 수요를 반영해 개발됐다.
거래소는 "기관투자자의 투자전략을 지수화한 이번 7종의 전략형지수 신규개발을 통해 일반투자자에게 다양한 투자전략의 선택 및 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.
channa224@newsis.com
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