이번 설명회는 올 초 미국 워싱턴D.C에서 열린 IMF 세미나에 이어 국제기구를 통해 금감원의 스트레스 테스트 모형을 설명하는 두 번째 자리다. 지난 IMF 발표에서는 부도 시계열 데이터가 상대적으로 짧은 비은행 권역에 대한 스트레스 테스트 방법론을 소개해 데이터 부족을 해결할 수 있는 매우 인상적인 방안이라는 평가를 받은 바 있다. 이번 ADB 워크샵에서는 '금융감독 혁신과제'의 일환으로 진행 중인 '다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론'을 추가해 발표했다. 이 방법론은 국내 가계부채의 약한 고리로 지목되고 있는 다중채무자의 부실로 인해 여러 권역의 금융회사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 방법론으로서 세계 최초로 소개된다는 점에 의의가 있다고 금감원은 설명했다.
예를 들어 은행의 경우 거래 차주 1110만명 중 은행과 비은행을 동시 거래 중인 다중채무자는 380만명(은행 거래 차주의 33.7%, 2017.6월말 기준)으로, 다중채무자의 비은행권 대출이 부실해지면 시차를 두고 은행권 대출 부실로 이어져 은행은 예상 범위를 초과하는 손실을 경험하게 된다는 식이다.
이날 발표의 토론자인 필리핀 중앙은행의 제노 아베노자(Zeno Abenoja) 선임국장은 "개도국은 다중채무자 비중이 높아서 외부 경제·금융 충격 발생 시 경기 침체의 주요 요인으로 작용할 가능성이 높기 때문에 이의 해결을 위해 금감원의 방법론을 적극 고려할 필요가 있다"면서 앞으로 금감원이 아태지역 내 개도국들의 금융 안정을 위해 선진화된 금융감독 기법 전수에 힘써줄 것을 요청했다.
금감원은 "ADB와 금융감독 발전 등을 위한 협력협정을 체결하는 등 향후 활발한 국제 교류가 예상되는 만큼 거시건전성 스트레스 테스트 모형에 대한 고도화를 통해 모형의 글로벌 신뢰성을 제고해 나가도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.
hsk@fnnews.com 홍석근 기자
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