DB자산운용은 2023년 8월 출시해 운용 중이던 'DBOCIO자산배분중립형펀드'를 디딤펀드의 요건에 맞춰 'DB디딤OCIO자산배분중립형펀드'로 변경해 선보였다.
DB디딤OCIO자산배분중립형펀드는 국내외 주식, 채권, 대체자산 등의 ETF에 분산 투자하는 자산배분펀드다. 펀드의 운용 목표는 최소 요구 수익률을 ‘회사채(BBB-이상) 3년 + 1%’로 설정하여 경쟁 상품인 채권펀드보다 높은 수익을 목표로 하고 있다. 설정 이후 펀드는 12.42%의 수익률을 기록하며, 같은 기간 최소요구수익률 대비 +6.38% 초과 성과를 보였다.
DB자산운용은 자산배분솔루션을 제공하기 위해 업계 최고 수준의 퀀트운용역으로 GIS본부를 구성했다. 우수한 퀀트 역량을 바탕으로 2021년 말부터 A-cube Simulator (Asset Allocation Analyzer)라는 독자적인 자산배분시스템을 개발해 자산배분운용 및 컨설팅에 활용하고 있다. 다양한 자산구성, 환헤지 방법, 자산별 제약조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 사용자 맞춤형 포트폴리오를 제공할 수 있도록 설계됐다.
자산배분펀드가 투자목표를 달성하기 위해서는 꼬리위험(Tail Risk)인 상황에서 적극적인 위험관리가 필요하다. 꼬리위험은 정상적인 경기 변동에 따른 자산가격 변화가 아닌 지정학적 리스크나 특정 기업 디폴트에 따른 신용경색 등으로 많은 기업이 연쇄적으로 자금 조달에 어려움을 겪는 상황을 말한다.
DB자산운용은 LCI(Leading Credit Index)와 CDI(Cross Dispersion Index)를 자체 개발하고 꼬리위험 시그널이 발생할 경우 적극적으로 위험관리를 시행하고 있다.
DB 디딤OCIO자산배분중립형은 DB금융투자, 미래에셋증권, 현대차증권, 우리투자증권 등을 통해 판매되고 있다. 투자 목적에 맞게 가입할 수 있도록 DC/IRP형퇴직연금클래스뿐만아니라 A클래스, 온라인클래스, DB형클래스, 연금저축클래스 등 다양한 클래스가 있다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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