올해 24% 오른 日 증시에 베팅…전체 ELS 발행 규모 9조원대

/삽화=임종철 디자인기자

올해 3분기 일본 증시에 베팅하는 주가연계증권(ELS) 발행 규모가 크게 늘었다. 연초 대비 24% 오른 닛케이225를 기초 자산으로 하는 ELS 발행 규모는 전 분기 대비 32.8% 증가했지만, 이를 제외한 국내외 지수를 기초 자산으로 하는 ELS는 발행이 20~30%대 감소했다.

18일 한국예탁결제원에 따르면 올 3분기 ELS 발행금액은 9조9228억원으로 전년 동기(7조9194억원) 대비 25.3% 증가했고, 직전 분기(12조1921억원)와 비교하면 18.6% 감소했다.

ELS는 주가지수, 특정 종목 주가 등을 기초 자산으로 삼는 파생 상품으로 기초 자산 가격을 정기적으로 평가해 일정 가격을 웃돌면 정해진 수익을 주고 조기 상환된다.

3분기 ELS 발행 종목 수는 3945종목으로 전년 동기(3264종목) 대비 20.9% 증가했다. 직전 반기(4347종목)와 비교하면 9.3% 줄었다.

미상환 발행 잔액은 64조2468억원으로 전년 동기(68조7442억원) 대비 6.5% 감소했다. 직전 분기(66조2311억원)와 비교하면 3% 감소했다.

최근 1년간 분기별 주요 기초지수별 ELS 발행현황. /사진제공=한국예탁결제원

기초자산 유형별로는 해외 및 국내 지수를 기초자산으로 하는 지수형 ELS가 전체 발행금액의 74%인 7조3376억원을 차지했다. 국내 개별주식을 기초자산으로 하는 국내 주식 연계 ELS는 16.4%인 1조6289억원을 차지했다.

3분기 ELS는 직전 분기 대비 닛케이225를 제외한 국내와 해외 지수 발행이 모두 감소한 것으로 나타났다. 올해 강세를 이어온 닛케이225를 기초 자산으로 하는 ELS는 3조2306억원 발행돼 직전 분기 대비 32.8% 증가했다.

반면 국내 지수인 KOSPI200을 기초자산으로 하는 ELS는 3조919억원어치 발행돼 직전 분기 대비 27.2% 감소했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500과 유로스톡스50, 홍콩 항셍중국기업지수(HSCEI)를 기초자산으로 하는 ELS는 각각 27.9%, 26.8%, 34.2% 감소했다.

발행회사별로는 하나증권이 9125억원으로 규모가 가장 컸다. 신한투자증권(9041억원), NH투자증권(8840억원), 메리츠증권(8715억원), 미래에셋증권(8509억원)이 뒤를 이었다. 상위 5개 증권사가 전체 ELS 발행금액의 44.6%를 차지했다.

ELS 총상환금액은 11조9813억원으로 전년 동기(6조6844억원) 대비 79.2% 늘었다. 상환유형별로는 조기상환 금액이 9조7375억원(81.3%)으로 과반수를 차지했다. 만기상환 금액과 중도 상환 금액은 각각 1조8556억원(15.5%), 3882억원(3.2%)이었다.

박수현 기자 literature1028@mt.co.kr

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