라임무역금융펀드, 실사 초안 오늘 발표…100% 손실 가능성 높아

[머니투데이 김소연 기자]

라임자산운용 / 사진제공=외부

환매가 중단된 라임자산운용 3개 모펀드 중 마지막 펀드인 라임 무역금융펀드(플루토 TF-1) 자산실사 결과가 3일 발표된다. 그러나 이미 금융감독원이 라임 사태 중간결과 발표에서 무역금융펀드의 100% 손실 가능성을 언급한 상황이어서 기대감은 낮다.

3일 금융투자업계에 따르면 삼일회계법인은 이날 오후 라임 무역금융펀드에 대한 회계 실사 초안을 라임자산운용에 전달할 예정이다. 이날은 자산별 회수 가능성을 A·B·C등급으로 나눈 드래프트를 전달하고 최종 자산 회수율은 한 두달여 뒤에 발표할 예정이다.

삼일회계법인은 앞서 실사 결과가 발표된 '플루토 FI D-1호'(플루토)와 '테티스 2호'(테티스)'와 마찬가지로 무역금융펀드에 대해서도 지난해 11월 실사에 돌입했다. 그러나 무역금융펀드는 자산이 해외에 있어 해외 실사를 가야하는 등의 이유로 실사가 가장 늦어졌다. 결과 발표도 당초 3월말로 예정돼 있던 것이 '코로나19(COVID-19)' 영향으로 다소 지연됐다.

이종필 라임자산운용 전 부사장 / 사진=이기범 기자 leekb@

이날은 일단 초안격인 자산실사 보고서지만, 업계는 무역금융펀드에서 회수할 자산이 거의 없을 것으로 본다. 금감원도 지난 2월 중순 금감원은 라임운용에 대한 중간검사 결과 발표에서 원금 전액 손실 가능성을 언급한 바 있다.

무역금융펀드는 전체 투자액 6000억원 중 개인투자금이 2400억원이고, 신한금투의 TRS(총수익스와프) 대출액이 3600억원 규모다. TRS로 레버리지를 일으켰기 때문에 총 투자액 5억 달러 중 TRS 금액을 뺀 2억달러에서 손실이 발생할 경우 전액 원금 손실이 된다.

이종필 전 라임 부사장이 도주 직전 이 펀드 수익증권 모두를 싱가포르 무역금융 중개회사 R사에 넘기고 그 대가로 5억 달러의 약속어음(P-note)을 수취해, 현재 펀드의 자산은 전부 P-note로 구성돼 있다.

무역금융펀드가 투자한 P-note의 원금은 5개 해외 무역 금융펀드 손실과 연동되는 구조다. IIG펀드 2개와 BAF펀드, Barak펀드, ATF펀드 총 5개다.

이중 IIG펀드가 청산절차를 밟으면서 라임운용은 지난 2월말 1억 달러 규모 원금을 상각했다. 남은 모펀드 자산은 1억 달러에 불과한데, 펀드가 1억6000만달러 투자한 BAF펀드도 지난해 2월 만기 6년의 폐쇄형 펀드로 전환된 상태다.

이에 금감원 관계자는 "5개 해외 무역펀드의 투자손실이 2억 달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실이 발생한다"며 "가능성을 높게 보고 있다"고 말했다.

(서울=뉴스1) 성동훈 기자 = 1조6000억원 규모 '라임자산운용 환매 중단 사태'와 관련해 긴급 체포된 신한금융투자 전 본부장 임모 씨가 27일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받고 청사를 나서고 있다. 2020.3.27/뉴스1

무역금융펀드 실사 결과 발표를 계기로 판매사이자 TRS 증권사인 신한금융투자에 대한 현장조사도 진행된다. 당초 금감원은 지난 3월 현장조사를 진행할 계획이었으나 코로나19로 인해 '사회적 거리두기' 기간 이후로 시기를 유예, 오는 9일부터 신한금융투자와 라임자산운용에 대한 합동 현장조사를 진행할 예정이다.

특히 금감원은 신한금융투자가 펀드 부실 발생 사실을 인지하고도 라임과 함께 이를 함께 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 오인케 해 투자를 지속모집했다는 점에서 사기 가능성을 높게 본다. 이와 관련, 임모 신한금융투자 전 PBS(프라임브로커리지서비스) 본부장을 검찰에 사기혐의로 통보했고, 현재 검찰이 임 본부장을 구속한 상태다.

이번 현장조사는 소비자 분쟁조정안 마련을 위한 것이다. 금감원은 라임 무역금융펀드에 '사기혐의'와 '착오에 의한 계약취소'를 적용해 최대 100% 배상하는 안도 검토하고 있다. 그러나 신한금융투자가 공모혐의를 부인하는 만큼 현장조사를 통해 구체적인 판매 절차 등 분쟁조정에 포커스한 조사를 진행할 예정이다.

김소연 기자 nicksy@

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