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한국투자신탁운용(한투운용)은 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 KimRobo(킴로보)를 출시했다고 21일 밝혔다. 해당 서비스는 한국투자증권 IRP(개인형퇴직연금) 계좌를 통해 24시간 이용할 수 있다.
킴로보는 투자 목표에 따라 자동으로 자산을 배분해주는 알고리즘 기반 서비스다. 복잡한 투자 지식 없이도 퇴직연금을 효율적으로 운용할 수 있도록 설계됐다. 특히 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드, 한국투자MySuper알아서펀드 등 글로벌 자산배분펀드의 운용 프로세스를 알고리즘화한 것이 특징이다.
킴로보는 △물가이기기_MS_TAA_P △목표수익률_GG_TAA △주식비중고정_GG_TAA_P 등 4종 알고리즘이 적용됐으며, 각 알고리즘은 투자자의 성향과 투자 목표에 맞춰 포트폴리오를 구성한다.
코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 따르면 퇴직연금 일임이 가능한 전체 163개 알고리즘 중 물가이기기_MS_TAA_P 알고리즘이 샤프지수에서 안정추구형 1위(1.89)를 차지했다. 샤프지수는 대표적인 위험조정수익률 지표다.
킴로보는 알고리즘명에 투자목표를 포함시켜 투자자 이해도를 도운 것이 특징이다. 이해하기 쉬운 투자 목표를 설정해 투자자들이 알고리즘을 선택할 수 있도록 조정했다. 예를 들어 '물가이기기' 알고리즘은 물가상승률 대비 5% 수준으로 초과수익률을 달성하는 것이 목표다.
아울러 한투운용이 매년 발표하는 LTCMA(장기자본시장전망)을 기반으로 포트폴리오를 최적화했다. LTCMA는 원화 투자자에게 최적화된 자산군별 수익률·변동성, 자산군 간 상관관계 데이터를 제공한다. 이를 바탕으로 킴로보는 국내주식 대비 해외주식 환노출 투자 유리, 해외국고채 대비 국고채권 우위 등 정형화된 사실을 적용해 운용 효율성을 높였다.
킴로보 설계 및 개발을 총괄한 강성수 한투운용 솔루션본부 상무는 "킴로보를 통해 일반 퇴직연금 투자자도 전문투자자 수준의 장기 수익률을 기대할 수 있게 됐다"며 "누구나 쉽고 편리하게 퇴직연금을 운용할 수 있도록 지속적으로 서비스 정교화에 힘쓸 것"이라고 했다.
배한님 기자 bhn25@mt.co.kr
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