독·영 국채금리 급반등…DLF 국감 변수될까

독일과 영국 국채 10년물 금리가 지난주 급등하면서 우리은행과 KEB하나은행에서 집중적으로 판매된 파생결합펀드(DLF)의 원금손실율이 줄어들고 있다. 21일 열리는 국회 정무위원회 종합국정감사에도 은행장 등 최고경영자가 아닌 실무 임원들이 증인으로 나선다.

지난 8일 -0.58%를 나타냈던 독일 국채 10년물 금리가 11일(현지시각) -0.44%로 급등했다. 현재 우리은행에서 판매된 독일국채 연계 DLF의 예상 원금손실률은 약 -50%인 것으로 확인됐다.

앞서 지난달 19일 첫 만기를 맞은 우리은행 DLF 가입자들은 60% 선의 손실률이 확정됐다. 이어 26일 만기를 맞는 고객들은 밤 독일 국채금리가 -0.619%를 찍으면서 원금 전액 손실이 확정됐다. 이달 들어서는 2일과 10일 만기를 맞아 각각 91.7%, 73%의 원금손실률을 기록했다.

우리은행 상품은 금리의 기준점(배리어)이 -0.25%이고, 이 보다 0.001%포인트 낮아질 때마다 투자 원금의 0.2%(0.001%×손실배수200)를 잃게 돼 -0.75%가 되면 원금을 모두 날리는 구조다.

영국 국채 10년물 금리는 지난 8일 0.44%에서 11일(현지시각) 0.7%까지 올랐다. 하나은행에서 판매된 DLF 배리어(barrier)는 약 60%다. 만기 때 기초자산의 금리가 가입 시 금리의 60% 밑으로 내려가지 않으면 3.5%의 수익을 얻는다.

영국 국채금리가 1% 초반을 유지하던 작년 말과 올해 초 집중적으로 판매된 만큼 고객 대부분의 원금 손익 기준점은 영국 국채금리 0.6%대다. 이날 하나은행에서 판매된 DLF의 예상 원금손실률은 40% 중반대를 기록하고 있다.

21일로 예정된 국회 정무위 종합국감에는 실무 임원들이 증인으로 출석한다. 우리은행에서는 정채봉 부행장이, 하나은행에서는 과거 DLF 판매를 총괄했던 장경훈 하나카드 대표이사(전 하나은행 부행장)다. 원금 전액손실을 본 것으로 알려진 피해자도 이번 종합국감에 참고인 자격으로 나온다.

시중은행 관계자는 “원금 전액을 날린 고객도 있고, 금리 변동성이 높은 상황에서 일희일비할 수 없는 상황”이라고 말했다.

이승환 기자/nice@heraldcorp.com

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