거래소, '코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수' 30일 발표

한국거래소는 오는 30일 '코리아 밸류업 지수'와 코스피200 위클리 옵션에 투자하는 파생전략지수인 '코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수'를 발표할 예정이라고 25일 밝혔다.

해당 지수는 '코리아 밸류업 지수의 매수 손익에 코스피200 위클리 콜옵션 매도를 통해 발생하는 옵션 프리미엄을 재원으로 분배 가능 수익을 확보하는 커버드콜 전략 지수다.

특히 콜옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 매도 비중 100%인 커버드콜 상품 대비 시장 상승 추세의 상당 부분(70%) 추종이 가능하다는 장점이 있다.

해당 지수의 최근 5년간 누적 수익률은 31%, 연평균 수익률은 5%로 매도 비중 100% 커버드콜 대비 높은 수익률을 시현한 것으로 나타났다. 지수 변동성은 기초지수인 '코리아 밸류업 지수' 대비 0.7~2.5%포인트 낮은 것으로 나타났다.

한국거래소는 "해당 지수는 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품의 기초지수로 활용돼 국내 기업가치 우수기업의 주가상승 수익과 함께 안정적 분배 수익을 추구하고자 하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대된다"고 설명했다.