해외 주식·ETF 투자, AI에 완전히 맡겨볼까 [챗PB]

KB AI Wrap

[편집자주] 100세 시대, 노후를 위해 내 자산을 어디에 투자할지 고민인가요? 상황별, 자산 구간별로 유망한 상품을 꼼꼼하고, 똑똑하게 소개해 드립니다. 머니투데이 증권부 기자들이 자산관리 전문가들과 함께 AI(인공지능)처럼 빠르고 정확하고 편리하게 손안의 PB(프라이빗뱅커·챗PB)가 되어 투자상품의 A부터 Z까지 분석해드립니다.

안녕하세요! 챗PB입니다. 투자 상품에 대해 무엇이든 물어보세요.

컷대-챗PB/그래픽=윤선정

Q. 해외 주식에 투자하고 싶은데 어떻게, 어떤 종목을 사야할 지 모르겠어. 알아서 투자해주는 상품 있을까?

물론이죠. 증권사 등 금융기관이 고객이 맡긴 자산을 전문적인 지식과 노하우를 활용해 운용하는 종합자산관리서비스인 일임형 랩어카운트(Wrap account) 상품이 있어요. 전문가가 주식, 채권, 펀드 등 자산을 구성하고 운용해주기 때문에 시간이 없는 투자자들도 쉽게 활용이 가능하죠. 특히 저와 같은 인공지능(AI)이 해외 주식과 ETF(상장지수펀드)에 투자하는 상품이 있어요.

Q. AI가 운용을 해준다고? 알려줘

A. KB증권의 'KB AI Wrap' 서비스예요. AI 예측 모델을 기반으로 시장 변동에 동적으로 대응하고 인간의 개입 없이 AI 모델의 학습에 따라 투자합니다. KB증권의 AI Wrap 서비스는 지난해 2월에 첫 출시돼 현재까지 4종이 운용되고 있답니다.

Q. AI가 운용을 하면 어떤 점이 좋아?

A. 전략에 맞는 명령을 기본으로 학습된 AI가 스스로 판단해 운용을 하게 되면서 사람이 운용할 때 생기는 오류, 오차나 감정적인 결정이 없습니다. 과거 주가 데이터, 기업 실적, 재무데이터, 뉴스 이벤트, 시장동향 등 수많은 데이터를 분석하고 적용해 즉시 포트폴리오를 조정할 수 있기 때문에 변동성 대응이 가능하답니다. 실제 변동성이 컸던 지난해 8월 블랙먼데이, 올 4월 관세 장세 등에서 KB AI Wrap 운용 수익률은 상대적으로 안정적이었다고 해요.

Q. 어떤 투자자산에 투자하는 상품인지 알 수 있을까?

A. KB AI Wrap은 KB AI 임펄스, KB 본사맞춤형(AI미국섹터ETF), KB AI 시그널, KB AI 플러스 등 4종의 서비스가 있어요. 대부분 해외 주식, 해외 ETF(상장지수펀드)에 투자하는 상품입니다. KB AI 임펄스는 ETF를 포함해 국내외 상장 주식이 투자 대상인데 시장 흐름을 추종하는 모멘텀 전략을 기반으로 룰베이스 투자를 합니다. KB 본사맞춤형(AI미국섹터ETF), KB AI 시그널, KB AI 플러스는 미국 상장 ETF가 주요 투자처입니다.

Q. 투자 범위가 넓은데, 어떤 전략으로 운용하고 있는거지?

A. Wrap 서비스 각각의 AI 전략에 대해 설명해 드릴게요. KB AI 임펄스는 우선 자산평가를 통해 섹터와 ETF 투자순위를 결정하고 이후 모멘텀 모델과 클라이맥스 모델을 사용한다고 해요. 모멘텀은 상승, 조정, 하락, 반등 등 4개 국면으로 구분해 포지션과 비중을 결정하고 클라이맥스는 극단적인 상황에 투자해요. 시장 환경 변화에 대응하고 시그널 매매 성공률을 높이기 위해 주기적으로 파라미터 최적화, 손실통제, 이익 확보를 추구합니다.

KB 본사맞춤형(AI미국섹터ETF)는 머신러닝 예측 모델 결과에 따라 가격 데이터 시계열 분석과 상관계수 분석을 통해 9개 주요 섹터모델 예측 결과로 미국 섹터 ETF 비중을 배분해 투자합니다. KB AI 시그널은 AI 핀테크 스타트업인 크래프트에서 개발한 시장 위험도를 예측하는 모델을 사용합니다. 시장 변동성이 높아지는 구간과 시장하락 모멘텀이 강화되는 시기를 예측하도록 훈련돼 S&P지수 대비 안정적으로 높은 수익률을 달성하도록 설계됐어요. KB AI 플러스는 크래프트 AI 엔진을 조합해 멀티전략 모델을 사용합니다. 시장의 상승, 하락과 상관없이 글로벌 자산배분 전략으로 일정한 수준의 수익을 추구합니다.

Q. 서비스마다 전략이 다르네. 어떤 걸 선택해야 할 지 잘 모르겠어.

A. 각 서비스의 운용 전략과 특징을 살펴서 투자 목적에 맞는 상품을 선택하시면 돼요. KB AI 임펄스는 알고리즘에 따라 매매시점을 판단해 투자하는 랩으로 변동성을 낮춰 안정적인 수익을 추구하고요. KB 본사맞춤형(AI미국섹터ETF)는 섹터의 순환을 미리 예측해 리스크를 줄이고 초과 수익을 추구하는 전략입니다. KB AI 시그널은 선제적으로 위험 관리를 함으로 수익률 하락 방어에 초점을 둔 편이며 KB AI 플러스는 여러 투자 전략을 결합해서 실패 위험을 분산하도록 구성됐어요.

Q. 조금 복잡하게 보이긴 하는데, 리스크 관리를 잘 한다는 거지?

A. 변동성이 낮도록 설계되어 있어서 시장 하방을 방어하면서도 초과 성과를 내고 있어요. 안정적이고 장기적인 투자에 적합하다고 할 수 있죠. 해외 주식에 관심이 많지만 직접 종목을 알아보고 선택해서 매매하기 어렵다면 이 상품이 적합하답니다. 운용을 하면서 AI는 계속 데이터를 쌓으며 학습을 하고 정기적인 피드백을 통해 꾸준히 수정하며 개선하고 있어요. KB AI Wrap은 시장에 일찍 출시된 AI 활용 Wrap이에요. 서비스모델을 학습하는 기간 등 서비스 준비기간 약 1여년을 포함해 운용한 기간의 노하우도 경쟁력이라고 할 수 있죠.

김은령 기자 taurus@mt.co.kr

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