국민연금·한국은행, 환율 비상 속 100억불 한도 외환스와프(종합)

10월 중 계약 체결하기로…2008년 조기 해지 후 14년 만에 재개

"국민연금 안정적 해외 투자 자금 확보·외환시장 수급 안정 기대"

원-달러 환율 1,400원대 등락 (서울=연합뉴스) 홍해인 기자 = 23일 오전 서울 중구 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율이 표시돼 있다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 4.7원 내린 달러당 1,405원으로 출발했다. 2022.9.23 hihong@yna.co.kr

(서울=연합뉴스) 신호경 고미혜 서혜림 기자 = 국민연금공단과 한국은행이 14년 만에 외환 스와프를 재개하기로 했다.

국민연금이 해외 투자에 필요한 달러를 한국은행에서 조달할 수 있게 하는 것으로, 최근 원달러 환율이 1천400원을 웃도는 환율 비상상황도 반영된 조치로 풀이된다.

국민연금 기금운용위원회는 23일 오후 서울 프레지던트호텔에서 제5차 위원회 회의를 열고 올해 말까지 100억 달러 한도 내에서 한국은행을 통해 달러를 조달하는 외환 스와프 계약을 10월 중 체결하기로 했다고 보건복지부가 밝혔다.

외환 스와프는 통화 교환의 형식을 이용해 단기적인 자금을 융통하는 계약이다.

계약이 체결되면 국민연금은 해외 투자를 위해 외환 수요가 있을 때 외환시장에서 달러를 사들이는 대신 한국은행이 보유한 달러를 조달해 투자를 하게 된다.

국민연금은 달러를 받으면서 거래일 환율을 적용한 원화를 한국은행에 지급하고, 만기일에는 달러를 상환하면서 거래일의 스와프 포인트(선물 환율과 현물 환율의 차이)를 감안한 환율을 적용해 산출된 원화를 돌려받는다.

각 건별 만기는 6개월 또는 12개월로 설정하게 되는데, 이는 일반 시중은행 외환 스와프 만기보다 긴 것이어서 국민연금은 거래 위험과 비용을 감소시킬 수 있다고 복지부는 설명했다.

아울러 매년 해외 투자가 확대되고 있는 상황에서 안정적으로 해외투자 자금을 확보할 수 있고, 최근과 같이 달러 유동성이 부족한 경우에도 시장을 통하지 않고 외환을 조달할 수 있어 외환시장 수급 안정화에도 기여할 것으로 보인다고 정부는 밝혔다.

한국은행 관계자도 "스와프 계약이 체결되면, 국민연금은 해외 투자에 필요한 외화자금을 외환당국과의 외환 스와프 거래를 통해 조달할 수 있게 된다"며 "국민연금은 위험 없이 해외투자 자금을 안정적으로 확보할 수 있고, 국민연금의 현물환 매입 수요가 완화(감소)하면 외환시장의 수급 안정에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

외환보유액 감소 문제에 대해서는 "외환 스와프 거래를 통해 외환보유액이 계약기간 동안 줄어들지만, 만기에 전액 다시 환원되기 때문에 외환보유액 감소는 일시적 현상"이라고 설명했다.

양측은 2005년 통화스와프를 체결했다가 2008년 외환위기 때 조기에 해지한 바 있다. 당시 한국은행이 외환 부족을 이유로 조기 청산 권한을 행사한 것인데, 이번의 경우 양 기관 모두 조기 청산 권한이 없다.

한국은행 [연합뉴스TV 제공]

900조원 넘는 자산을 운용하는 국민연금은 매년 약 300억 달러를 해외에 투자하고 있어, '큰손' 국민연금의 해외 투자가 원화 약세를 부추긴다는 지적이 국내외에서 제기돼 왔다.

이스란 복지부 연금정책국장은 다만 이번 스와프 결정에 대해 "환율 안정을 위한 조치로 생각하지는 않는다. 국민연금 입장에선 어차피 해외투자를 해야 하고 외환을 안정적으로 조달받을 필요가 있다"고 말했다.

이 국장은 "(외환)시장 수급에도 부수적으로 도움이 되는 건 사실이지만 이것 때문에 하지는 않았다"며 "통화 스와프 계획 짜면서 기금의 수익에 문제 되는 설계는 없다는 점을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

한편 이날 위원회는 국민연금의 외화단기자금 한도를 6억 달러(분기별 하루 평균 잔고액 기준)에서 30억 달러로 상향하는 국민연금기금운용지침 개정안도 심의·의결했다.

해외투자에 필요한 자금을 월 10억 달러 한도 내에서 외환시장을 통해 미리 조달하는 방안도 위원회에 함께 보고됐다.

복지부는 단기자금 한도 상향을 통해 불필요한 환전비용이 절감되고 대규모 해외자산 회수로 인한 외환시장 충격도 완화될 것이라며, 아울러 선조달 허용을 통해 분산 매수가 가능해지면 외화 조달 비용을 줄일 수 있을 것이라고 기대했다.

mihye@yna.co.kr

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