국민연금 작년 기금운용 수익률 11.3%…역대 최고

글로벌 증시 호조…해외주식 수익률 30%

기금운용본부 설립 이후 최고치…수익금만 73조원

최종 성과평가 6월 말께 기금운용위원회서 확정

해외투자 활성화…‘해외투자 종합계획’ 마련

[이데일리 박정수 기자] 국민연금기금(이하 국민연금) 기금운용 수익률이 지난해 역대 최고를 기록했다. 미국 등 글로벌 증시가 상승한데다 달러 강세까지 더해지면서 해외에 투자해놓은 자산에서 쏠쏠한 수익을 올렸다.

27일 국민연금 기금운용본부는 2019년 말 기준 연간 운용수익률이 11.3%(잠정)를 기록, 기금운용본부 설립(1999년 11월) 이후 최고치를 기록했다고 밝혔다. 본부 설립 후 두 자리 수익률은 2009년(10.39%)과 2010년(10.37%), 지난해에 이어 네번째다.

특히 지난해 얻은 기금운용 수익금은 73조4000억원(잠정)으로 이는 2200만 국민연금 가입자들로부터 한 해 동안 거둔 보험료 수입(47조8000억원)의 1.5배에 달한다.

국민연금기금 적립금은 운용수익금 증가 등에 힘입어 직전연도 대비 97조9000억원 증가해 736조7000억원에 이르렀다. 누적 수익금은 367조5000억원으로 국민연금기금 적립금의 절반에 해당한다.

국민연금은 제도 시행(1988년) 이후로 보면 연평균 누적 5.86%, 최근 5년간 5.45%, 최근 3년간 5.87%의 수익률을 기록하며 중장기적으로도 안정적인 성과를 나타내고 있다.

국민연금 측은 “미국과 중국 간 무역분쟁 및 일본 수출규제 등의 불확실성이 제기되는 가운데에서도 기금운용 수익률이 역대 최고치를 기록했다”며 “글로벌 주요 국가가 기준금리 인하 및 경기 부양 노력을 진행하고 각종 경제지표가 개선되면서 글로벌 증시가 강세를 보인 영향이 크다”고 설명했다.

[그래픽=이데일리 문승용 기자]

부문별로 보면 금융 부문의 운용 수익률은 11.33%이며, 각 자산군은 국내주식이 12.58%, 해외주식이 30.63%, 국내채권이 3.61%, 해외채권이 11.85%, 대체투자 자산이 9.62%의 수익률을 기록했다.

특히 해외 주식은 연도 말 미국과 중국 간의 1단계 무역합의 타결 소식에 고무된 글로벌 증시 상승세 및 환율의 영향을 받아 30%를 넘는 수익률을 기록했다.

국내주식 역시 반도체 산업 등 수출기업의 실적회복 기대로 증시가 10% 가까이 상승하면서 국민연금의 두 자리 수익률 달성을 견인했다.

실제로 지난해 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-korea, 달러 기준)은 26.83% 올랐고 국내 주식시장은 코스피 기준으로 7.67% 상승했다. 아울러 같은 기간 원·달러 환율도 3.55% 올랐다.

채권은 국내외 주요 국가의 기준금리 인하 및 양적 완화 정책 실행에 따른 금리 하향세로 채권시장이 강세를 나타내면서 국민연금의 평가이익 증가에 기여했다.

대체투자는 이자 및 배당 수익과 함께 보유자산의 가치상승으로 인한 평가이익의 영향을 받아 9%가 넘는 수익률을 기록했다.

국민연금 기금운용에 대한 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회의 검토 등을 거쳐 6월 말께 기금운용위원회가 확정할 예정이다.

국민연금 측은 “국민연금은 장기 투자자로서 장기적인 시계를 갖고 기금운용 원칙에 따라 자산의 가격 변동성과 손실 위험을 허용범위 안에서 관리하고 있다”며 “앞으로도 국민의 안정적인 노후보장에 기여할 수 있도록 장기적 운용 성과 향상에 집중할 계획”이라고 전했다.

한편 국민연금은 국내 시장에서의 투자 한계를 극복하고 투자 기회가 풍부한 해외투자를 보다 활성화해 기금 수익을 극대화할 수 있도록 ‘해외투자 종합계획’을 마련하고 있다.

또 안정적인 기금 관리를 위해 우수한 투자 전문인력 확충 및 인프라 개선 등 기금운용본부의 역량 강화에 박차를 가할 예정이다.