국내은행 3분기 BIS 비율 하락 '13.59%'…고환율에 달러 위험가중자산 늘어

[홍지아 기자]

5대 은행 본점. 출처=각사

국내은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 올해 3분기 소폭 하락한 것으로 나타났다.

5일 금융감독원에 따르면 9월 말 국내은행의 BIS 기준 보통주자본비율은 13.59%로 전 분기 말(13.62%)에 비해 0.03%p 하락했다.

기본자본비율, 총자본비율은 각각 14.84%, 15.87%로 전분기말 대비 각각 0.09%p, 0.14%p 하락하였으며, 단순기본자본비율은 6.85%로 전분기말(6.86%) 대비 0.01%p 떨어졌다.

해당 지표는 은행지주회사(KB·신한·하나·우리·농협·DGB·BNK·JB) 8개사와 비지주은행(SC·씨티·산업·기업·수출입·수협·케이·카카오·토스) 9개사의 자료를 취합한 결과다.

금감원은 "당기 순이익이 견조한 흐름을 지속하며 보통주자본이 증가했으나 환율 상승의 영향으로 외화대출자산의 위험가중자산(RWA) 환산액이 더 크게 증가하면서 자본비율이 하락했다"고 설명했다.

BIS 기준 자본비율은 은행의 재무구조건전성을 나타내는 핵심지표로, 위험가중자산 대비 자기자본의 비율로 산출한다. 이때, 환율 상승은 달러로 표시된 은행의 위험가중자산이 늘어나는 효과를 내기 때문에 은행의 자본비율과 당기순이익을 하락시킨다.

금융감독 당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%다. 금융 체계상 중요한 은행은 1%포인트가 가산된다.

금감원 측은 모든 국내은행이 자본규제비율을 크게 상회하는 등 양호한 수준을 보이고 있다고 평가했다.

총자본비율을 기준으로 우리·KB·신한·씨티·SC·카카오가 16.0%를 상회해 안정적인 모습이었다. BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮았지만 규제 기준을 웃도는 안정적 수준이라는 평가다. 보통주자본비율 기준으로는 씨티·SC·카카오·수출입·토스가 14% 이상, KB·하나·신한·산업이 13% 이상으로 높은 편이었다.

금감원은 "국내 경기회복 지연, 환율 변동 등 대내외 불확실성으로 예상치 못한 손실이 확대될 가능성이 있으므로, 충분한 손실흡수능력이 유지될 수 있도록 은행 자본비율 등에 대한 모니터링을 지속할 예정"이라고 밝혔다.

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