1년내 금융시스템 충격 발생 가능성 58.3%…가계부채 부담↑

국내 금융·경제전문가 꼽은 주요 리스크

기업 자금조달 여건 악화 따른 부실위험 증가

[아시아경제 서소정 기자] 우리나라 금융시스템의 주요 리스크 요인으로 가계의 높은 부채 수준과 상환부담 증가·기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가·금융기관 대출 부실화와 우발채무 현실화 우려 등이 꼽혔다. 또 1년 이내 금융시스템의 안정성을 저해할 수 있는 충격이 발생할 가능성은 지난 5월 26.9%에서 58.3%로 크게 상승했다.

27일 한국은행이 국내외 금융·경제전문가 72명을 대상으로 이달 2일부터 9일까지 우리나라 금융시스템의 주요 리스크 요인과 발생 가능성 등에 대해 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

전문가들은 국내 금융시스템의 대내 리스크 요인으로 가계의 높은 부채 수준과 상환부담 증가(69.4%), 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가(62.5%), 금융기관 대출 부실화와 우발채무 현실화 우려(48.6%), 국내 시장금리의 급격한 상승(43.1%), 부동산 시장 침체(36.1%) 등을 지목했다.

대외 리스크 요인으로는 원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질에 따른 물가상승 압력(34.7%) 등을 꼽았다.

또 주요 리스크 요인 중 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가, 금융기관 대출 부실화와 우발채무 현실화 우려, 국내 시장금리의 급격한 상승, 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력 등의 리스크는 대체로 단기(1년 이내)에, 가계의 높은 부채 수준과 상환부담 증가, 부동산 시장 침체 등은 주로 중기(1~3년)·단기에 위험이 현재화될 가능성이 있는 것으로 조사됐다.

이어 국내 시장금리의 급격한 상승은 발생 가능성이 높고 영향력도 큰 것으로 평가했으며, 금융기관 대출 부실화와 우발채무 현실화 우려, 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가, 부동산 시장 침체 등의 발생 가능성은 비교적 높지 않으나 발생 시 금융시스템에 미칠 영향력은 큰 것으로 나타났다. 다만 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력은 금융시스템에 미칠 영향력은 크지 않으나 발생 가능성은 상대적으로 높은 것으로 봤다.

주요 리스크 요인에 대한 응답률을 보면 지난 5월 조사 대비 가계의 높은 부채 수준과 상환부담 증가가 43.8%에서 69.4%로 크게 상승했고, 국내 시장금리의 급격한 상승(33.5%→43.1%) 응답률이 상승하면서 주요 리스크 요인으로 부각됐다. 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력(79.9%→34.7%), 주요국 통화정책 정상화(55.4%→16.7%), 러시아-우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크(41.2%→18.1%) 등은 큰 폭 하락했다.

기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가(62.5%), 금융기관 대출 부실화와 우발채무 현실화 우려(48.6%), 부동산 시장 침체(36.1%)는 이번 조사에서 신규 리스크 요인으로 선정됐다.

금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년간)는 '매우 높음'과 '높음'의 응답이 53.2%에서 36.1%로 지난 조사와 비교해 크게 하락했다. 금융취약성이 가장 부각될 것으로 판단되는 금융업권에 대해서는 대부분 응답자가 저축은행, 증권사, 캐피탈사 등 비은행업권을 지목했다. 저축은행의 경우 높은 취약차주 비중에 따른 자산 부실화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실화 우려가 높고, 증권사 또한 부동산 PF 익스포저(위험 노출액)가 높아 우발채무 현실화 등 신용·유동성 리스크에 취약한 것으로 평가됐다.

한은은 "우리나라 금융시스템의 안정성 제고를 위해서 자금시장 경색 방지를 위한 금융당국의 적극적인 유동성 공급과 시장과의 소통 강화가 필요하다고 응답한 비율이 높았다"면서 "금융기관의 자산건전성 관리와 함께 금융시스템 내 잠재리스크를 선제적으로 파악하기 위한 금융당국의 스트레스 테스트를 강화하고, 가계부채와 경기침체 등을 감안한 금리인상 속도 조절 필요성이 제기됐다"고 전했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
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